маркет мейкер опционов московской биржи

Tslab опционы каленкович

Волатильность опциона Иван Копейкин Опционы Волатильность опциона по сути служит неким индикатором страха или эйфории на рынке. По другому волатильность опционов называют подразумеваемойСледует уметь отличать подразумеваюмую волатильность от исторической. Алексей Каленкович, Как правильно считать историческую волатильность? Опционы расчёт волатильности - modesklase. Мастер класс Алексея Каленковича. В последнее время посетил три курса ШМБ.

Вебинар Алексея Каленковича и Антона Кытманова «Миллион за улыбку»

Бизнес-завтрак с Xelius Group #3 - Алексей Каленкович. Опционы, роботы, биткоины.

"Опционная волатильность" А. Каленкович

Алексей Каленкович. Московская Опционная Конференция Трейдеров

Мастер класс Алексея Каленковича по ТСЛаб 2 0

TSLab Опционы. Для чайников - цена, время, волатильность

Роботы на Tslab на примере 3 х стратегий - Algorithmic Trading

Котирование по волатильности в TSLab 2.0 Опционы

646. Опционы вместо стопов. Московская биржа

Миллион за улыбку - 2

Уже в ближайшие месяцы частные трейдеры смогут получать доход на маркетмейкинге нераскрученных опционов российского срочного рынка, имея относительно небольшой капитал и специальный стимулятор ликвидности от TSLab. Алексей, все знают вас как опционного tslab опционы каленкович, практика слабо-гамма-положительной торговли СГП на российских опционах. Однако уже года два вы не вполне довольны тем, как ведет себя эта стратегия на российском срочном рынке.

Да, я девять лет придерживаюсь одной стратегии, это слабо-гамма-положительная позиция, ничего не меняю, но совершенствую свое представление о рисках. СГП — дельта-нейтральная стратегия, даже tslab опционы каленкович ее не очень понимают.

Основная идея — позиция является купленно-проданной на каких-то страйках опционы куплены, на каких-то проданы таким образом, что в целом гамма на деньгах была невысокой, но строго положительной.

Обычно что я tslab опционы каленкович покупаю то, что дешево по волатильности, продаю то, что tslab опционы каленкович по волатильности. Гамма, вторая производная набранной позиции, характеризует не только позицию в данной точке, но и примерный характер ее изменения в достаточно широком диапазоне цен базового актива. Страйки использую все почти всено не сразу, а по мере развития ситуации.

Алексей каленкович опционы Алексей Каленкович Алексей Каленкович: НОК Уже в ближайшие месяцы частные трейдеры смогут получать доход на маркетмейкинге нераскрученных опционов российского срочного рынка, имея относительно небольшой капитал и специальный стимулятор ликвидности от TSLab. Алексей, все знают вас как опционного консерватора, практика слабо-гамма-положительной tslab опционы каленкович СГП на российских опционах. Однако tslab опционы каленкович года два вы не вполне довольны тем, как ведет себя эта стратегия на российском срочном рынке. Да, я девять лет придерживаюсь одной стратегии, это слабо-гамма-положительная позиция, ничего не меняю, но совершенствую свое представление о рисках.

Торгую руками, слежу за греками, часть операций автоматизирована. Мои позиции относительно сложны в управлении, но я их считаю самими высокоприбыльными и безопасными. Но, конечно, это делать надо не на любом рынке, а на подходящем. Сейчас рынок не таков, и у меня поз tslab опционы каленкович, кроме октябрьского доллара. Какой рынок вам подходит и что толкает сегодня на поиски новой ниши?

Волатильность все время то растет, то падает.

Еще по теме


© 2015-2019 moscowpride.ru