маркет мейкер опционов московской биржи

Как вычислить стоимость опциона

Расчет цены опциона Как устроены опционы Полезняшки Excel В начале х годов прошлого века экономисты Фишер Блэк, Майрон Шоулз и Роберт Мертон вывели формулу ценообразования опционов Блэка—Шоулза, которая позволяет получить оценку европейских колл- и пут-опционов. За свою работу Шоулз и Мертон были удостоены Нобелевской премии по экономике в г. Рубрика: 7. Полезняшки Excel В начале х годов прошлого века экономисты Фишер Блэк, Майрон Шоулз и Роберт Мертон вывели формулу ценообразования опционов Блэка—Шоулза, которая позволяет получить оценку европейских колл- и пут-опционов.

Ценообразование. Как определить цену на товары и услуги // 16+

Внутренняя и временная стоимость опциона. Факторы, влияющие на ценообразование

Опционы. Как выставлять заявки? I Торговля опционами

Опционы для начинающих. Конструкции с закрытыми рисками.

Как понять справедливую цену опциона и уйти от "опционной ямы".

Опционы - пример, как заработать 300 000 р., вложив всего 1200р.

Что нужно знать о цене опциона?

№35 - Что такое опционы на фьючерсы и как они работают? Алена Пономарева

7. Покупка опционов перед экспирацией.

14. Опционы. Внутреняя и временная стоимость.

Профиль позиции и доходность опционов I Курс "Опционы от А до Я": Модуль 1 Урок 4

Оценка Стоимости Опционов [Оценка Стоимости Опционов]

Инвестиционная компания нового поколения. Продолжаем разговор о различных методах расчета греков для оценки опционов.

В предыдущей части мы рассказаличто такое греческие коэффициенты опционов греки и чем они полезны трейдеру.

Клиентская часть калькулятора реализована на языке JavaScript, что позволяет пользоваться им в стандартном интернет-браузере, не устанавливая дополнительного программного обеспечения.

Но мы показали, что разные торговые программы вычисляют их по-разному. В лучших случаях результаты расходятся на доли процента, а в худших — в разы. С чем связаны эти отклонения, и какому терминалу верить? Чтобы понять это, стоит немного поговорить о математике опционных моделей и разобраться в философии, которая за ними стоит. Как правило, в торговых терминалах греки вычисляются на основе модели Блэка-Шоулза БШ. В ее основе лежит дифференциальное уравнение, позволяющее узнать динамику цены опциона, если известен ряд других величин: страйк, цена базового актива, будущая волатильность базового актива, как вычислить стоимость опциона процентная ставка, время до погашения опциона.

Изначально модель БШ была придумана для европейских опционов на как вычислить стоимость опциона акции, но потом адаптирована и на случай дивидендов.

Еще по теме


© 2015-2019 moscowpride.ru